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Sharpe-Ratio

Die Sharpe-Ratio misst die Überschussrendite eines Fonds pro Risikoeinheit. Dazu setzt man die Überschussrendite , die sich aus der Differenz zwischen der Rendite eines Fonds und der Rendite einer risikolosen Geldmarktanlage ergibt, ins Verhältnis zur Volatilität. Wenn die Sharpe-Ratio größer als eins ist, hat sich das höhere Risiko durch eine höhere Rendite ausgezahlt. Liegt die Sharpe-Ratio zwischen null und eins wurde eine Mehrrendite erzielt, welche jedoch nicht dem eingegangenen Risiko entsprach. Liegt sie unter eins, so war das Erreichen der Verzinsung einer risikolosen Geldanlage nicht möglich.